协方差矩阵怎么求

详细内容

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  首先我们要了解协方差矩阵的意义，协方差矩阵每个元素Cov(xi,xj)表示的随机变量xi与xj的协方差，并且对角线上的元素等于向量自身的方差。

  
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  协方差代表两个变量之间的关系，其计算公式如图。

  
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  如果协方差结果为正值，则代表两个相应变量之间的关系为正相关，如果为负值则为负相关，如果为0则代表不相关。将每个元素的协方差数值代入矩阵，即得出协方差矩阵的数字形式。

  
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  协方差矩阵很简单，但它能通过变换得出一个完全不相关的矩阵，即主成分分析。